Đổi thước đo sang CDR có kích hoạt cuộc đua huy động vốn

Đề xuất nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước từ 20% lên 50%, thậm chí 100%

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Dự thảo này được xây dựng để thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 và đã được lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư đề xuất thay tỷ lệ LDR bởi tỷ lệ CDR và được tính trên thị trường 1. Theo đó, tỷ lệ này phản ánh quy mô tổng dư nợ cấp tín dụng trên thị trường 1 so với huy động vốn trên thị trường 1. Các ngân hàng phải duy trì tỷ lệ CDR tối đa 85%.

Nguồn: Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước.

Góp ý về dự thảo này, MSB đánh giá rất cao và đồng thuận với định hướng sửa đổi theo hướng ngày càng tiệm cận các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế, đặc biệt là Basel III, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản trị thanh khoản, tăng cường an toàn hệ thống ngân hàng và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường tài chính Việt Nam

“Việc nghiên cứu điều chỉnh tỷ lệ CDR theo hướng phản ánh đầy đủ hơn bản chất cấp tín dụng và cấu trúc nguồn vốn của các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng thể hiện định hướng quản lý ngày càng chặt chẽ, minh bạch và phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động ngân hàng hiện đại” – đại diện MSB nhận định.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu triển khai thử nghiệm và đánh giá tác động thực tế, các ngân hàng nhận thấy vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục xem xét nhằm bảo đảm tính khả thi trong triển khai.

Về cấu phần D – huy động vốn, đại diện BIDV đề nghị không loại trừ tiền gửi của tổ chức tín dụng và tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước. Trường hợp vẫn loại trừ các khoản mục trên, đề xuất tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tăng mức hỗ trợ tỷ lệ tối thiểu 50%.

“Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, cần tận dụng, huy động tối đa các nguồn lực từ nền kinh tế, trong đó nguồn tiền gửi Kho bạc Nhà nước là nguồn vốn rất quan trọng, tương đối ổn định và quy mô dồi dào sẽ hỗ trợ, bổ sung nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo an toàn tỷ lệ LDR theo quy định” – đại diện BIDV nêu góc nhìn.

Thậm chí, Vietcombank đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép tính 100% tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào nguồn vốn huy động thay vì loại trừ 80% như tại dự thảo.

Agribank cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ loại trừ tiền gửi Nostro (tiền gửi của ngân hàng tại ngân hàng khác để phục vụ thanh toán quốc tế) và tiền gửi qua đêm, đồng thời tiếp tục cho phép tính các khoản tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức tín dụng khác vào nguồn vốn huy động khi tính tỷ lệ CDR.

“Thực tế, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm (chiếm trên 90% tổng khối lượng giao dịch) cho thấy rủi ro biến động thanh khoản chủ yếu phát sinh từ các nguồn vốn này” – Agribank nêu rõ.

Đồng loạt đề xuất nới trần CDR

Bên cạnh các cấu phần tính CDR, mức trần tối đa 85% trong dự thảo cũng nhận được nhiều góp ý từ các ngân hàng.

Đại diện MB cho rằng, dự thảo đã chuyển từ cách tiếp cận LDR truyền thống sang CDR với phạm vi bao quát rộng hơn đáng kể. Theo đó, tử số bao gồm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, trong khi mẫu số lại thu hẹp khi loại trừ một số cấu phần huy động vốn đang được ghi nhận trong LDR hiện hành.

“Việc giữ nguyên trần 85% trong bối cảnh tử số mở rộng và mẫu số thu hẹp có thể tạo ra tác động thắt chặt kép, làm hạn chế khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế và buộc các ngân hàng phải tăng huy động đột biến trong thời gian ngắn, kéo theo chi phí vốn cao hơn” – đại diện MB đặt vấn đề.

Nâng cao năng lực quản trị thanh khoản, tăng cường an toàn hệ thống ngân hàng. Ảnh minh họa: Đức Thanh.

SACOMBANK đề xuất bổ sung điều khoản chuyển tiếp CDR, vì định nghĩa thay đổi làm nhiều ngân hàng “đột ngột vi phạm”. Theo đại diện ngân hàng này, việc đưa CDR từ 90 – 95% về 85% đòi hỏi tăng huy động vốn hoặc giảm tín dụng, cả hai đều không thể thực hiện trong ngắn hạn mà không gây tác động tiêu cực.

Theo khảo sát sơ bộ của VIB, 10 ngân hàng lớn đã tính toán tỷ lệ CDR, đại đa số đều đang ở mức 95 – 98%. Dự kiến, nếu thực hiện theo quy định tại dự thảo Thông tư, lượng tiền huy động cần phải tăng 1.031 nghìn tỷ đồng.

VPBank cũng đề xuất điều chỉnh hạn mức CDR lên mức 100%, thay vì 85% như dự thảo. Bên cạnh đó, VPBank đề xuất Ngân hàng Nhà nước ghi nhận các khoản vay tổ chức tín dụng khác (loại trừ nguồn vốn vay nước ngoài đã giảm trừ khỏi tổng dư nợ cấp tín dụng) vào nguồn huy động với tỷ lệ phù hợp, có thể thấp hơn nguồn thị trường 1, nhưng cũng là nguồn luân chuyển tái tục thường xuyên.

“Những yếu tố này sẽ tạo áp lực đẩy lãi suất huy động thị trường 1 tăng cao, qua đó, ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất cho vay thị trường 1 và chưa phù hợp với định hướng bình ổn lãi suất của Ngân hàng Nhà nước” – đại diện VPBank dự báo.

Với bối cảnh hiện tại, theo ước tính của Techcombank, gần như toàn bộ các ngân hàng đều không thỏa mãn ngưỡng tỷ lệ CDR. Việc mở rộng phạm vi định nghĩa về tổng tín dụng so với tổng cho vay, thu hẹp phạm vi huy động vốn, sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến các ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng đều đang tồn tại các khoản phát hành, cho vay còn hiệu lực, và sẽ không thể tất toán, thay thế ngay lập tức.

“Việc áp dụng ngưỡng 85% sẽ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất huy động cũng như cho vay của hệ thống ngân hàng” – Techcombank nhìn nhận.

Vì vậy, các ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cân nhắc xem xét điều chỉnh ngưỡng cần duy trì tỷ lệ CDR và có lộ trình giảm dần cụ thể thay vì áp dụng ngay khi thông tư mới có hiệu lực. Lộ trình kiến nghị áp dụng CDR đối với các ngân hàng lựa chọn chưa áp dụng sớm LCR, NSFR, bắt đầu với mức tối đa 120% trước ngày 1/1/2028 và giảm dần, còn 90% từ ngày 1/1/2030./.

Nguồnthoibaotaichinhvietnam.vn